|
|
サイトの用語集
特殊な用語を用いている理由
構築するシステムはだんだん複雑になり、最近では記述に日本語をそのまま使うと非常に長い時間がかかるようになってきましたので、一種の記述専用言語のようなものを作成しました。
システム記述用
high=高値。contractによる指定がない場合は先限高値。
low=安値。contractによる指定がない場合は先限安値。
close=終値。contractによる指定がない場合は先限終値。
volume=出来高
#=ローカルなワイルドカード
contract(#)=#番限月
#.#2=#の#2
ref(-#).#2=#日前の#2
#.sum(#2)=#の過去#2日合計
if(#).#2=#が成立した場合の#2
(#,#2,...,##).max=集合の中の最大値
(#,#2,...,##).min=集合の中の最小値
#.max(#2)=過去#2における#の最大値
#.min(#2)=過去#2における#の最小値
#.stdev(#2)=過去#2における#の標準偏差
pi=(contract(1).close*contract(1).volume+contract(2).close*contract(2).volume+...+contract(#).close*contract(#).volume)/(contract(1).volume+contract(2).volume+...+contract(#).volume)
(#,#2).timespan(#3)=#と#2の時間間隔を#3で表したもの。
#.ma(#2)=#.sum(#2)/(#,ref(-(#2-1)).#).timespan(day)
#.ema(#2)=ref(-1).#.ema(#2)+(#-ref(-1).#.ema(#2))*2/(1+#2)
#.roc(#2)=#-ref(-#2).#
mo(#)=(if(close.roc(1)>0).close.roc(1)).sum(#)/((if(close.roc(1)>0).close.roc(1)).sum(#)-(if(close.roc(1)<0).close.roc(1)).sum(#))
dmo(#)=mo(#)-mo(#).ema(#)+50%
mop=momentum oscillator plusの略。詳細は現在非公開。
dmop= dynamic momentum oscillator plusの略。詳細は現在非公開。
order:buy_limit(entry)@#=指し値#による買い建ち注文。
order:sell_limit(exit)@#=逆指し値#による売り落ち注文。
order:sell_market(exit)@close=引け成り売り落ち注文。
モメンタム：相場の勢いのこと。算出法は多数あるようだが、我々はclose-ref(-n).closeをn日間のモメンタムとしている。
システム評価指標
勝率＝勝利回数÷（勝利回数＋敗北回数）
確率＝利益額÷（利益額＋損失額）
効率＝（現在資金額−当初資金額）÷当初資金額
建玉誤差＝買建誤差または売建誤差
買建誤差＝（買建約定値−取引期間中最安値）÷取引期間中最安値
売建誤差＝（取引期間中最高値−売建約定値）÷売建約定値
落玉誤差＝売落誤差または買落誤差
売落誤差＝（取引期間中最高値−売落約定値）÷売落約定値
買落誤差＝（買落約定値−取引期間中最安値）÷取引期間中最安値
＿